Анатолий Пересецкий

В данной работе четырехпараметрическое обобщенное бета-распределение второго типа (GB2) применяется для моделирования распределения населения России по доходам на основе квартальных микроданных доходов домохозяйств за период с 2003 по 2015 г. Параметры распределения оценивались методом максимума взвешенного правдоподобия, и оценки параметров за разные периоды были объединены во временные, которые...

Дата выхода: июль 2019

Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными поступлениями от продажи нефти и, следовательно, ценой нефти на международном рынке. В настоящей работе одномерные GARCH модели и двумерные VAR-BEKK модели используются для анализа зависимости волатильности...

Дата выхода: декабрь 2018

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков,...

Дата выхода: октябрь 2014

В работе исследуется техническая эффективность российских предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий за 2006–2010 гг. методом стохастической границы. Показано, что увеличение размеров фирмы приводит к росту ее эффективности, а также то, что в отрасли действует положительная отдача от масштаба. Этот результат робастен по отношению к выбору функционального вида производственной функции...

Дата выхода: январь 2014

В работе представлена методология комплексного эконометрического подхода к дистанционному мониторингу российской банковской системы для обеспечения ее устойчивого развития. Этот подход включает построение и анализ эконометрических моделей вероятности дефолта, рейтингов, процентных ставок и эффективности банков по издержкам, исследование возможности их практического использования в...

Издательство: Высшая школа экономики
Дата выхода: январь 2012