везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Г. Пеникас

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Код 4657152

  • 115 кб
  • январь 2013
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Модели «копула» в управлении валютным риском банка"

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования...

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 115 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Спецоперация "Дочь". Светлана Сталина
Спецоперация "Дочь". Светлана Сталина бумажная книга
И. И. Чигирин
8.58 USD
В корзину
Ведьмочкин друг, или Как Элла знакомится с новым одноклассником
Ведьмочкин друг, или Как Элла знакомится с... бумажная книга
Гай Даниелс
Нет в продаже
Россия. ХХ век в фотографиях. Том 1. 1900 - 1917
Россия. ХХ век в фотографиях. Том 1. 1900 - 1917 бумажная книга
Ф. Якубсон
154.9 USD
В корзину
Прокрастинация: Первая помощь
Прокрастинация: Первая помощь бумажная книга
Таня ван Эссен
Нет в продаже
Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации. Второе издание
Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации.... бумажная книга
Джереми Гибсон Бонд
37.1 USD
В корзину
Кибербезопасность: стратегии атак и обороны
Кибербезопасность: стратегии атак и обороны бумажная книга
Валерий Фрид
46.72 USD
В корзину