Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться
Обратная связь
Visa MasterCard WebMoney Яндекс.Деньги PayPal
+7 (495) 638-5305
+7 (812) 380-5006
Мой регион
Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Генрих Пеникас
[Previous]
[далее]
Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Заглянуть внутрь
Модели «копула» в управлении валютным риском банка






Генрих Пеникас

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

электронная книга

    pdf
     
(0 голосов )
  • 115 кб
  • январь 2013

Аннотация к книге "Модели «копула» в управлении валютным риском банка"

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования...