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?ber eine semilineare nicht-autonome Black-Scholes Gleichung. Analysis von Black-Scholes Gleichung

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Аннотация к книге "?ber eine semilineare nicht-autonome Black-Scholes Gleichung. Analysis von Black-Scholes Gleichung"

Hier wird eine semilineare nicht-autonome Black- Scholes Gleichung analysiert, die auf dem Black- Scholes Model fur die Bestimmung des Optionspreises basiert, und vor allem die Existenz und Eindeutigkeit einer Losung des zugehorigen Cauchy- Problems. Diese Gleichung ist vielfach in der Finanzmathematik bekannt, sie behandelt das Zusammenspiel von Fragestellungen aus der Praxis, also den Finanzmarkten, und stochastischen Methoden. Den Rahmen der Betrachtung bildet die Theorie der nichtlinearen Evolutionsgleichungen in Banachraumen.

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6393-0743-6
Объём: 92 страниц
Масса: 160 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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