Алексей Шведов

В настоящее время методы нечеткой математики широко применяются в различных прикладных исследованиях. Например, при составлении портфелей, когда для некоторых активов нет достаточно длинных рядов цен, относящихся к предыдущим периодам, для моделирования доходностей этих активов могут использоваться нечеткие числа. При этом для других активов надо сохранить возможность использования случайных...

Дата выхода: июль 2016

Это пособие промежуточного уровня является продолжением учебного пособия А.С. Шведова «Теория вероятностей и математическая статистика» вводного уровня (М.: Изд. дом ВШЭ, 1995; 2005). Вместе эти две книги представляют собой расширенный курс лекций, в разное время читавшийся автором в бакалавриате факультетов экономики, бизнес-информатики и компьютерных наук НИУ ВШЭ, и являются базовым учебным пособием...

Издательство: Издательский дом ВШЭ
Дата выхода: май 2016

Ему, зачатому в мистическую ночь Белтайн, волхвы напророчили великую судьбу. Но далеко не всякому пророчеству суждено сбыться. Ибо даже вещее слово порой утопает в крови. Надо стать воистину великим, чтобы пройти с мечом в руке от моря Балтийского до моря Черного и прибить свой щит к воротам Царьграда. Только тогда умолкнут злые языки, только тогда слабые духом поверят, что сила богов еще не иссякла на Руси.

Издательство: Крылов
Дата выхода: январь 2008

Языческий бог Перун вторгается в нашу жизнь в обличье таинственного Зверя. Его могущество влечет к себе честолюбцев, мечтающих о власти над миром. Но ноша бога слишком тяжела для человека, и далеко не каждому дано пронести ее по жизни с достоинством. Гибнут люди, разрушаются империи и кружится кровавый тысячелетний хоровод, вбирая в себя все новых и новых авантюристов. Но сила ушедших языческих богов...

Издательство: Крылов
Дата выхода: апрель 2007

Рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. «Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи». Разбираются численные примеры. Для...

Издательство: Высшая школа экономики
Дата выхода: август 2006

Книга является учебным пособием по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика". Изложение ведется в доступной форме, при этом понятия "событие", "вероятность", "случайная величина" используются в том же смысле, что и в научных трудах по математике. В пособие включено большое количество примеров, позволяющих понять принципы применения многих методов теории вероятностей и математической...

Издательство: Издательский дом ВШЭ
Дата выхода: февраль 2005

Книга содержит изложение классической теории эффективных портфелей, основанной и в значительной части созданной Г.Марковицем. Эффективность определяется в терминах `среднее значение - дисперсия` доходности портфеля. Рассматриваются алгоритмы, используемыедля нахождения эффективных портфелей. Для студентов и аспирантов, специализирующихся по финансам и по количественным методам в экономике, для...

Издательство: Высшая школа экономики
Дата выхода: январь 1999

Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок. Для студентов и аспирантов финансовых и экономических специальностей и для работников рынка ценных бумаг.

Издательство: Высшая школа экономики
Дата выхода: январь 2001