С помощью программы Image Editor упакуйте курсор в RES-файл. В следующем примере подразумевается, что курсор под именем cursor_1 сохранен в файле MYFILE.RES.
{$R c:\programs\delphi\MyFile.res} { Это ваш RES файл }
const
PutTheCursorHere_Dude = 1; { произвольное положительное число }
procedure stuff;
begin
Screen.Cursors[PutTheCursorHere_Dude] := LoadCursor(hInstance,
PChar('cursor_1'));
Screen.Cursor := PutTheCursorHere_Dude;
end;