Глава 1. Анализ методов управления активами и пассивами
банка
1.1. Управление активами и пассивами банка как
одна из важнейших функций банка.
1.2. Управление активами и пассивами на основе
структурно-стоимостного анализа.
1.3. GAP и управление процентной прибылью, дю
рация и управление рыночной стоимостью соб
ственного капитала банка.
1.4. Недостатки существующих методов управле
ния активами и пассивами, формулировка це
ли и задач исследования.
Выводы по главе 1
Глава 2. Теоретические основы синтеза структуры активов
и пассивов банка по стохастическим моделям с
коррелированными параметрами
2.1. Теоретические основы построения стохастичес
ких моделей с коррелированными параметрами
2.2. Разработка метода синтеза структуры активов
и пассивов с использованием стохастических мо
делей с коррелированными параметрами.
2.3. Влияние коэффициента сжатия финансового
риска, корреляции доходностей активов и сто
имостей привлечения пассивов на общий риск
банка.
2.4. Учет параметров системы налогообложения
банка и особенностей формирования фонда
процентов по акциям при синтезе структуры
активов и пассивов по различным критериям.
2.5. Особенности учета валютных активов и пасси
вов при синтезе общей структуры активов и
пассивов и при управлении валютной позици
ей банка.
Выводы по главе 2
Глава 3. Внутренняя имитационная модель в системе упра
вления банком
3.1. Построение внутренней имитационной модели
банка на базе универсальной электронной моде
ли Excel.
3.2. Подготовка входных данных и оптимизация
моделей доходностей активов и стоимостей
привлечения пассивов для внутренней модели.
3.3. Оценка возможностей внутренней модели банка
при различной группировке активов и пассивов
по видам.
3.4. Расчет экономического эффекта от использова
ния внутренней модели банка.
Выводы по главе 3
Основные результаты