Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться
Обратная связь
Visa MasterCard WebMoney Яндекс.Деньги PayPal
+7 (495) 638-5305
+7 (812) 380-5006
Мой регион
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
А. Щерба
[Previous]
[далее]
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Заглянуть внутрь
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка






А. Щерба

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

электронная книга

    pdf
     
(0 голосов )
  • 249 кб
  • январь 2013

Аннотация к книге "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка"

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.