везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Дмитрий Борзых Михаил Хасыков

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Код 4926216

  • 219 кб
  • октябрь 2018
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях"

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Incln, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый...

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: октябрь 2018
Размер файла: 219 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Тренинг по системе Майкла Ньютона. Путешествия вне пространства и времени. Как жить счастливо
Тренинг по системе Майкла Ньютона. Путешествия... бумажная книга
Майк Линн
Нет в продаже
Колыбельная Аушвица. Мы перестаем существовать, когда не остаётся никого, кто нас любит
Колыбельная Аушвица. Мы перестаем существовать,... бумажная книга
Марио Эскобар
13.49 USD
В корзину
Саджо и ее бобры
Саджо и ее бобры бумажная книга
Серая Сова
Нет в продаже
Это моя работа. Любовь, жизнь и война сквозь объектив фотокамеры
Это моя работа. Любовь, жизнь и война сквозь... бумажная книга
Линси Аддарио
Нет в продаже
Сказки. Стихи. В рисунках А. Елисеева
Сказки. Стихи. В рисунках А. Елисеева бумажная книга
С.Я. Маршак
Нет в продаже
Шляпы, крылья, две клешни. Нейропсихологическая игра
Шляпы, крылья, две клешни. Нейропсихологическая... бумажная книга
Анастасия...
20.31 USD
В корзину