книги Электронные книги Бизнес Экономика

Заглянуть

Whitney Newey Kenneth West

Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции

Код 4652790

298 кб

июнь 2014

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы pdf

Аннотация к книге "Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции"

Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West) является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором. Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых в макроэкономике, финансах и международной торговле – всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. е. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра – в данном случае асимптотической ковариационной матрицы – зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом. Уитни К. Ньюи, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях. Кеннет Д. Вест, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания и прогноза. Оба автора получили свои докторские степени (Ph. D.) в Массачусетском технологическом институте.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Правообладатель:	Синергия
Дата выхода:	июнь 2014
Размер файла:	298 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

-12%

Оригиналы бумажная книга

Адам Грант

5.19 USD 4.57 USD

В корзину

Большая энциклопедия рыбалки бумажная книга

Илья Валерьевич...

Нет в продаже

Большая книга Рэйки! Исцеление: все секреты и техники

Большая книга Рэйки! Исцеление: все секреты и... бумажная книга

Сергей Александрович...

Нет в продаже

Великий йогин и его ученик бумажная книга

Брюс Янг

Нет в продаже

-35%

Космоолухи: РЯДОМ. Том первый бумажная книга

Ольга Громыко

18.01 USD 11.7 USD

В корзину

Starman Tarot Kit Limited Edition. Таро Стармэн. Лимитированное издание

Starman Tarot Kit Limited Edition. Таро... бумажная книга

Davide de Angelis

Нет в продаже

12%

Оригиналы

бумажная книга

Адам Грант

Книга посвящена тем, кого мы привыкли называть оригиналами. Нонконформистам, предпочитающим не приспосабливаться к миру, а меняющим этот мир под себя. Тем людям, которые своими нестандартными, неожиданными, смелыми действиями двигают прогресс. На своем пути они проходят через страх, сомнение, непонимание, смех окружающих, снисходительность друзей. Но, в конце концов, оказываются правы. И Адам Грант...

Издательство: АСТ
Дата выхода: январь 2019

5.19 USD 4.57 USD

В корзину

35%

Космоолухи: РЯДОМ. Том первый

бумажная книга

Ольга Громыко

Порой победа доставляет больше проблем, чем поражение: DEX-компани уничтожена, разумные киборги официально приравнены к людям, и общество защиты киборгов во главе с Кирой Гибульской лихорадочно пытается управиться со свалившимся на него «счастьем». Ведь киборги, как и люди, совершенно разные, и к каждому нужно найти свой подход, что порой не удается даже самым лучшим психологам. К тому же далеко не все...

Издательство: Альфа-книга
Дата выхода: ноябрь 2017

18.01 USD 11.7 USD

В корзину