книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика Научные издания Вычислительная математика

Прогнозирование эконометрических временных рядов

Код 539395

Нет в продаже

Аннотация к книге "Прогнозирование эконометрических временных рядов"

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Финансы и статистика
Дата выхода: октябрь 2007
ISBN: 978-5-279-03226-6
Тираж: 2 000 экземпляров
Объём: 208 страниц
Масса: 350 г
Размеры(высота, ширина), см: 20 x 15
Обложка: мягкая

Книга находится в категориях

Вычисления на компьютере Matlab Финансы, банковское дело Экономика

Вместе с этой книгой покупают