Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и...
Касимов Ю.Ф., Аль-Натор М.С., Колесников А.Н.
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой...
ISBN: 978-5-406-09847-9
Издательство:
КноРус
Дата выхода: февраль 2022
Оставить комментарий