книги Электронные книги Наука, техника, медицина Точные науки

Заглянуть

А. Н. Ширяев

Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели

Код 4687410

304 кб

июль 2016

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы pdf

Аннотация к книге "Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели"

Материал первого тома, состоящий из четырех глав: Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, Глава II. Стохастические модели. Дискретное время, Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время, Глава IV. Статистический анализ финансовых данных, – относится к «фактам» и «моделям» финансовой статистики, экономики, математики, инженерии и т. п. В первой главе – разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры «рационально» устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть «рациональное» поведение инвесторов, трейдеров и т. п. на таких рынках. В целом эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию. В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. п. Выявленные свойства («отклонение от гауссовости», «вытянутость» и «тяжелые хвосты» у плотностей распределений вероятностей величин «возврата», «долгая память» и «высокочастотный» характер в поведении цен и т. п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей. Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Правообладатель:	МЦНМО
Дата выхода:	июль 2016
Размер файла:	304 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают

Князь Клюква бумажная книга

Борис Акунин

Нет в продаже

Здоровый кишечник. Как обрести контроль над весом, настроением и самочувствием

Здоровый кишечник. Как обрести контроль над... бумажная книга

Джастин Сонненбург

Нет в продаже

Фармакология. Учебник и практикум. Издание второе бумажная книга

Е. В. Коноплева

Нет в продаже

Матильда Кшесинская. Воспоминания бумажная книга

Матильда Кшесинская

10.94 USD

В корзину

Блаженные похабы бумажная книга

Сергей Иванов

Нет в продаже

Изголовье из трав бумажная книга

Нацумэ

Нет в продаже

Матильда Кшесинская. Воспоминания

бумажная книга

Матильда Кшесинская

Судьба знаменитой балерины, неповторимой и загадочной Матильды Кшесинской, подруги наследника престола и жены великого князя, не перестает привлекать к себе внимание. В мемуарах, которые она написала вместе с мужем, великим князем Андреем Владимировичем, Кшесинская знакомит с семейными преданиями и рассказывает о наиболее ярких эпизодах своей творческой судьбы в России и в эмиграции.

Издательство: Центрполиграф
Дата выхода: декабрь 2018

10.94 USD

В корзину