Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться
Обратная связь
Visa MasterCard WebMoney Яндекс.Деньги PayPal
+7 (495) 638-5305
+7 (812) 380-5006
Мой регион
Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров)
Книга






Аль-Натор Мухаммед Субхи

Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров)

     
(0 голосов )

Аннотация к книге "Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров)"

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типовдоходности. Рассмотрены также...