везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Александр Травкин

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Код 4661734

  • 215 кб
  • январь 2014
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций"

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых...

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2014
Размер файла: 215 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают

БИЗНЕС-ХАКИ. Секретный опыт успешных предпринимателей России
БИЗНЕС-ХАКИ. Секретный опыт успешных... бумажная книга
Ольга Шуравина
26.31 USD
В корзину
Люди и звери: мифы и реальность
Люди и звери: мифы и реальность бумажная книга
Ольга Арнольд
Нет в продаже
Те, с которыми я… Александр Збруев
Те, с которыми я… Александр Збруев бумажная книга
Сергей Александрович...
Нет в продаже
Веном. Полное собрание
Веном. Полное собрание бумажная книга
Дэниел Уэй
Нет в продаже
Заговор фармацевтов
Заговор фармацевтов бумажная книга
Игорь Прокопенко
Нет в продаже
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor бумажная книга
Дэниел Банах
34.24 USD
В корзину