везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Наука, техника, медицина Точные науки
Заглянуть

В. Балаш С. Сидоров П. Дате

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Код 4658403

  • 208 кб
  • май 2013
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях"

В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: май 2013
Размер файла: 208 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и находить общий язык с людьми
Наука общения. Как читать эмоции, понимать... бумажная книга
Ванесса ван Эдвардс
Нет в продаже
Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок
Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок электронная книга
Дина Рубина
10
Нет в продаже
Английский для взрослых. English is not easy
Английский для взрослых. English is not easy бумажная книга
Люси Гутьерес
Нет в продаже
Крейсер «Улисс»
Крейсер «Улисс» бумажная книга
Алистер Маклин
16.91 USD
В корзину
Python. Красивые задачи для начинающих
Python. Красивые задачи для начинающих бумажная книга
Павел Вадимович Добряк
16.44 USD
В корзину
ЛЕЦ. XX век. Фотоальбом
ЛЕЦ. XX век. Фотоальбом бумажная книга
Станислав Ежи Лец
5
Нет в продаже