везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Генрих Пеникас

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Код 4667058

  • 273 кб
  • октябрь 2014
  • 12+
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля"

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Дата выхода: октябрь 2014
Размер файла: 273 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают

Современный язык Java. Лямбда-выражения, потоки и функциональное программирование
Современный язык Java. Лямбда-выражения, потоки... бумажная книга
Рауль-Габриэль Урма
26.38 USD
В корзину
Заложники времени
Заложники времени бумажная книга
Ян Мортимер
Нет в продаже
Трудно быть добрым. Истории вещей, людей и зверей
Трудно быть добрым. Истории вещей, людей и зверей бумажная книга
Людмила Улицкая
Нет в продаже
440 Герц. Разговоры о русской музыке
440 Герц. Разговоры о русской музыке бумажная книга
Артем Владиславович...
Нет в продаже
Промышленный дизайн в AutoCAD 2018
Промышленный дизайн в AutoCAD 2018 бумажная книга
Ифтихар Аббасов
11.5 USD
В корзину
-12%
Убийственные Большие данные
Убийственные Большие данные бумажная книга
Кэти О'Нил
9.61 USD 8.46 USD
В корзину