Оглавление 3
Предисловие 4
Список обозначений 7
Глава 1. Линейная регрессия 16
1. Метод наименьших квадратов 16
2. Доверительные интервалы 21
3. Тестирование гипотез 25
Задачи 40
Глава 2. Тест Чоу и фиктивные переменные 65
Задачи 68
Глава 3. Выбор правильной функциональной формы 75
1. Тест Рамсея (RESET) 75
2. Тест Бокса—Кокса 77
Задачи 79
Глава 4. Мультиколлинеарность 88
Задачи 90
Глава 5. Гетероскедастичность 98
Задачи 108
Глава 6. Автокорреляция 116
Задачи 124
Глава 7. Модели бинарного выбора 135
Задачи 144
Глава 8. Системы эконометрических уравнений. Эндогенность 160
Задачи 168
Глава 9. Модели панельных данных 179
Задачи 192
Приложение. Основные распределения 210