Содержание


Тема 1. Определение эконометрики
1.1. Предмет, цель и задачи эконометрики
1.2. Эконометрические методы
1.3. Основные понятия эконометрики

Тема 2. Парная линейная регрессия
2.1. Оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов
2.2. Оценка существенности уравнения регрессии и ее параметров
2.3. Прогнозирование в линейной регрессии. Интервалы прогноза
2.4. Ошибки аппроксимации
2.5. Условия Гаусса — Маркова

Тема 3. Множественная регрессия
3.1. Отбор факторов и выбор формы уравнения множественной регрессии
3.2. Традиционный метод наименьших квадратов для множественной регрессии
3.3. Частные уравнения, частная корреляция
3.4. Множественная корреляция
3.5. Оценка надежности уравнения множественной регрессии
3.6. Обобщенный метод наименьших квадратов

Тема 4. Нелинейная регрессия
4.1. Виды нелинейной регрессии. Линеаризация нелинейной регрессии
4.2. Метод наименьших квадратов. Методы нелинейного оценивания регрессионных па-раметров
4.3. Корреляция для нелинейной регрессии. Коэффициент эластичности
4.4. Оценка существенности нелинейной регрессии
4.5. Модели бинарного выбора. Метод максимума правдоподобия
4.6. Производственные функции

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов
5.1. Понятие временных рядов и их виды
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
5.3. Моделирование тенденции временного ряда (построение тренда)
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
5.5. Модели стационарных временных рядов
5.6. Модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего

Литература