Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться
Обратная связь
Visa MasterCard WebMoney Яндекс.Деньги PayPal
+7 (495) 638-5305
+7 (812) 380-5006
Мой регион
Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов
Анна Чижова
[Previous]
[далее]
Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов
Заглянуть внутрь
Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов






Анна Чижова

Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

электронная книга

    pdf
     
(0 голосов )
  • 106 кб
  • февраль 2013

Аннотация к книге "Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов"

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.