Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться
Обратная связь
Visa MasterCard WebMoney Яндекс.Деньги PayPal
+7 (495) 638-5305
+7 (812) 380-5006
Мой регион
Cox–Ingersoll–Ross Model






Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster

Cox–Ingersoll–Ross Model

бумажная книга

     
(0 голосов )

Аннотация к книге "Cox–Ingersoll–Ross Model"

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematical finance, the Cox–Ingersoll–Ross model (or CIR model) describes the evolution of interest rates. It is a type of "one factor model" (short rate model) as it describes interest rate movements as driven by only one source of market risk. The model can be used in the valuation of interest rate derivatives. It was introduced in 1985 by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll and Stephen A. Ross as an extension of the Vasicek model.

Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.