Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Ростислав Богомолов Владимир Хаметов
Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
книги Электронные книги Бизнес

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

Код 4686526

  • 219 кб
  • июль 2016
  • 12+

Аннотация к книге "Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации"

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Дата выхода: июль 2016
Размер файла: 219 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Товар находится в категориях

Показать все категории

Вместе с этой книгой покупают