книги Компьютеры и Интернет Программные пакеты, игры Офис

BAYESIAN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS. AUXILIARY VARIABLE METHODS FOR STOCHASTIC VOLATILITY AND OTHER TIME-VARYING VOLATILITY MODELS

Код 1455709

Нет в продаже

Аннотация к книге "BAYESIAN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS. AUXILIARY VARIABLE METHODS FOR STOCHASTIC VOLATILITY AND OTHER TIME-VARYING VOLATILITY MODELS"

The phenomenon of changing variance and covariance is often encountered in financial time series. As a result, during the last years researchers focused on the time-varying volatility models. These models are able to describe the main characteristics of the financial data such as the volatility clustering. In addition, the development of the Markov Chain Monte Carlo Techniques (MCMC) provides a powerful tool for the estimation of the parameters of the time-varying volatility models, in the...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-8383-8633-1
Объём: 240 страниц
Масса: 387 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 2

Книга находится в категориях

MS Project

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары

Просмотренные категории

Ruby