книги Электронные книги Бизнес Экономика

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Код 4657179

  • 99 кб
  • январь 2013

Нет в продаже

pdf

Аннотация к книге "Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом"

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений 1,2,…,k,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (1,2,…,k) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры 1,2,…,k,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность 1,2,…,k,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 99 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары

Просмотренные категории

Лучшие детские книги 2018 год Всемирная история Общая и теоретическая социология От 7 до 12 лет