|
Книга
|
Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe, Susan F. Henssonow
Short-Rate Model
(0 голосов )
| Издательство: |
Книга по требованию |
| Дата выхода: |
июль 2011 |
| ISBN: |
978-6-1348-0878-1 |
| Объём: |
80 страниц |
| Масса: |
141 г |
| Размеры(высота, ширина, толщина), см: |
23 x 16 x 1 |
| Место в рейтинге продаж: |
305069 |
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. In the context of interest rate derivatives, a short-rate model is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate.Throughout this section Wt represents a standard Brownian motion under a risk-neutral probability measure and dWt its differential. Other than Rendleman–Bartter and Ho–Lee,...
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. In the context of interest rate derivatives, a short-rate model is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate.Throughout this section Wt represents a standard Brownian motion under a risk-neutral probability measure and dWt its differential. Other than Rendleman–Bartter and Ho–Lee, which do not capture the mean reversion of interest rates, these models can be thought of as special cases of Ornstein–Uhlenbeck processes.
Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.
|
|
Short-Rate Model
-
42.98 USD
40.83 USD
действуют ограничения
вы экономите 2.15 USD (5%).
-
включить функцию
Заказ в 1 клик
-
Наличие на складе:
Склад в Москве
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 11.06.2012; планируемая отправка: 12.06.2012 Склад в С.-Петербурге
Ожидаемое поступление (если вы сделаете заказ прямо сейчас): 16.06.2012; планируемая отправка: 17.06.2012
-
|
