книги Электронные книги Бизнес Экономика

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Код 4657310

  • 145 кб
  • февраль 2013

Нет в продаже

pdf

Аннотация к книге "Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)"

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: февраль 2013
Размер файла: 145 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары